PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с AEPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLIX с AEPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both mutual funds - PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while AEPFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, PCLIX returned 12.24%/yr vs 9.09%/yr for AEPFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PCLIX charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и AEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у AEPFX с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции AEPFX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.09% соответственно.

PCLIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.81%
6 месяцев
35.82%
1 год
46.35%
3 года*
18.54%
5 лет*
16.85%
10 лет*
12.24%

AEPFX

1 день
0.53%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.28%
6 месяцев
14.99%
1 год
29.27%
3 года*
16.23%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLIX и AEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.81%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.28%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%

Correlation

The correlation between PCLIX and AEPFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.35

The correlation between PCLIX and AEPFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с FSGGXAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqq

Доходность на риск

PCLIX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXAEPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.88

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.68

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

2.30

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

8.67

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. AEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AEPFX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и AEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXAEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.88

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и AEPFX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и AEPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLIXAEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-48.79%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.54%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-15.64%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-37.37%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-37.37%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

0.00%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-11.01%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.32%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и AEPFX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLIXAEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.91%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

15.38%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.67%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

16.93%

+23.62%

Сравнение комиссий PCLIX и AEPFX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AEPFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и AEPFX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AEPFX в 12.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.40%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

PCLIX and AEPFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.97%) compared to AEPFX (5.39%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs AEPFX's -48.79%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLIX и AEPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор