Сравнение PCLG с ILS
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PCLG charges 0.49%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.17%.
PCLG
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -12.46% | -0.45% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.17% | 1.76% |
Correlation
The correlation between PCLG and ILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. ILS — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение PCLG c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и ILS
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -2.46% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | 0.00% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -0.54% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 2.58% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 3.78% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 3.78% | +14.32% |
Сравнение комиссий PCLG и ILS
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и ILS
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ILS в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.06% | 6.06% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and ILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Polen and Brookmont. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор