Сравнение PCLG с FMTM
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 7.69% |
Correlation
The correlation between PCLG and FMTM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PCLG
FMTM
Сравнение PCLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 2.38 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FMTM
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -12.12% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | 0.00% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -1.89% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 22.82% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 22.94% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 22.94% | -5.20% |
Сравнение комиссий PCLG и FMTM
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FMTM
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FMTM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор