Сравнение PCLCX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLCX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLCX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | -10.04% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLCX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.35% против 8.72% соответственно.
PCLCX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 13.35%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLCX и TVRIX
PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
PCLCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
PCLCX
TVRIX
Сравнение PCLCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLCX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.43 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.48 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.06 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PCLCX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLCX и TVRIX
Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 22.96% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLCX и TVRIX
Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -39.36% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -8.45% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -24.87% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | -39.36% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -9.20% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -6.10% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.06% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLCX и TVRIX
PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.44% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 7.84% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 12.61% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 14.46% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 17.80% | +13.17% |