PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLCX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PCLCX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.72% соответственно.

PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с PASIXPCLCX с PCSIXPCLCX с BPGLXPCLCX с UTBPXPCLCX с BNUEXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PCLCX и EFCNX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCLCX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.43

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.41

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.84

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.87

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

3.10

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.43

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCLCX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и EFCNX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и EFCNX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLCXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-38.34%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-14.32%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-38.34%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-38.34%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

0.00%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-8.74%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

7.45%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и EFCNX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLCXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

0.00%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

5.20%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

22.14%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

23.15%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

22.85%

+8.12%