Сравнение PCLC с SPYG
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCLC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. PCLC is actively managed, while SPYG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCLC charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам PCLC и SPYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -2.07% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -1.67% |
Correlation
The correlation between PCLC and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. SPYG — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение PCLC c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и SPYG
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -67.63% | +58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.06% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -24.23% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 17.64% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 21.44% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 20.74% | +11.17% |
Сравнение комиссий PCLC и SPYG
PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и SPYG
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCLC and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.
SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PCLC.
PCLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор