Сравнение PCL с MYCH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MYCH.
Доходность
Сравнение доходности PCL и MYCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MYCH с доходностью 0.80%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и MYCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 0.80% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PCL and MYCH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. MYCH — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCH
Сравнение PCL c MYCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | MYCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и MYCH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки MYCH в -1.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и MYCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | MYCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -1.54% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.16% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.32% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и MYCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | MYCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 1.61% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 2.15% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 2.15% | +5.68% |
Сравнение комиссий PCL и MYCH
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYCH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и MYCH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MYCH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.39% | 4.52% | 1.16% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and MYCH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.39% for MYCH.
They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for MYCH.
Подберите оптимальное распределение для PCL и MYCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор