PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCJSX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCJSX с PMYYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PCJSX (Putnam RetirementReady 2065 Fund) and PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) are both mutual funds - PCJSX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PCJSX returned 8.87%/yr vs 12.88%/yr for PMYYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCJSX charges 0.03%/yr vs 0.71%/yr for PMYYX.

Доходность

Сравнение доходности PCJSX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCJSX показывает доходность 5.68%, а PMYYX немного выше – 5.80%.

PCJSX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.52%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

PMYYX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.46%
1 год
20.99%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCJSX и PMYYX

2026 (YTD)20252024202320222021
PCJSX
Putnam RetirementReady 2065 Fund		5.68%14.05%16.75%23.50%-16.15%16.29%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		5.80%17.33%26.46%27.98%-15.94%27.94%

Correlation

The correlation between PCJSX and PMYYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between PCJSX and PMYYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2065 Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PCJSX:
PCJSX с FIKFXPCJSX с PGOYXPCJSX с PTDIXPCJSX с PLWIXPCJSX с FRIMXPCJSX с FCTKXPCJSX с FFSFX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с FTCSPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX

Доходность на риск

PCJSX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCJSX
Ранг доходности на риск PCJSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCJSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCJSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCJSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCJSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCJSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCJSX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCJSXPMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.68

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.33

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.09

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.01

-2.44

PCJSX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCJSX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCJSX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCJSX и PMYYX

Максимальная просадка PCJSX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCJSX и PMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCJSXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-35.25%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.02%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-18.92%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-23.52%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.11%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCJSX и PMYYX

Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PCJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCJSXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.52%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.86%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.55%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.39%

-3.50%

Сравнение комиссий PCJSX и PMYYX

PCJSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCJSX и PMYYX

Дивидендная доходность PCJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PMYYX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCJSX
Putnam RetirementReady 2065 Fund		9.71%10.26%3.90%1.39%4.88%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.61%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PCJSX and PMYYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCJSX has higher volatility (5.15%) compared to PMYYX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PCJSX dropped -22.45% vs PMYYX's -35.25%.

PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCJSX и PMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор