Сравнение PCJSX с PGOYX
PCJSX (Putnam RetirementReady 2065 Fund) and PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) are both mutual funds - PCJSX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PCJSX returned 9.55%/yr vs 14.37%/yr for PGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCJSX charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for PGOYX.
Доходность
Сравнение доходности PCJSX и PGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCJSX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у PGOYX с доходностью 8.42%.
PCJSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
PGOYX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам PCJSX и PGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 7.89% | 14.05% | 16.75% | 23.50% | -16.15% | 16.29% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 8.42% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.90% |
Correlation
The correlation between PCJSX and PGOYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PCJSX and PGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCJSX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск
PCJSX
PGOYX
Сравнение PCJSX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCJSX | PGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.48 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.94 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCJSX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PCJSX и PGOYX
Максимальная просадка PCJSX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCJSX и PGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCJSX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -76.03% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -16.34% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -23.63% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -34.01% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.23% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -31.53% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.88% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCJSX и PGOYX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) составляет 3.02%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PCJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCJSX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.90% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 12.12% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 15.93% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.66% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 21.20% | -6.38% |
Сравнение комиссий PCJSX и PGOYX
PCJSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCJSX и PGOYX
Дивидендная доходность PCJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PGOYX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 9.51% | 10.26% | 3.90% | 1.39% | 4.88% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 4.83% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
PCJSX and PGOYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGOYX has higher volatility (3.90%) compared to PCJSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PCJSX dropped -22.45% vs PGOYX's -76.03%.
PCJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCJSX и PGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор