PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIMX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIMX с PFORX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIMX (PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PCIMX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCIMX returned 2.10%/yr vs 2.87%/yr for PFORX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PCIMX charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности PCIMX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund (PCIMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PCIMX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.87% соответственно.

PCIMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.13%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.10%

PFORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.68%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIMX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIMX
PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund		1.14%5.70%2.58%5.54%-7.30%0.47%4.19%6.52%1.05%4.60%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.18%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between PCIMX and PFORX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1999 г.

0.44

The correlation between PCIMX and PFORX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCIMX:
PCIMX с FSMUXPCIMX с MUCPCIMX с PCNPCIMX с FHMIXPCIMX с NPVPCIMX с APUSXPCIMX с DFABX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

PCIMX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIMX
Ранг доходности на риск PCIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIMX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund (PCIMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIMXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.68

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
1.03

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.14

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.65

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

1.98

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIMX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIMX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIMXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.68

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PCIMX и PFORX

Максимальная просадка PCIMX за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIMX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIMXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-13.87%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.99%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-3.99%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-13.71%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.41%

-13.87%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.67%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.95%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIMX и PFORX

Текущая волатильность для PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund (PCIMX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PCIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIMXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.49%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.37%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.79%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.62%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

3.16%

+0.12%

Сравнение комиссий PCIMX и PFORX

PCIMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIMX и PFORX

Дивидендная доходность PCIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PFORX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIMX
PIMCO California Intermediate Municipal Bond Fund		3.34%4.51%3.95%2.65%1.67%1.66%2.10%2.53%2.58%2.53%2.50%2.51%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.12%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PCIMX and PFORX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.49%) compared to PCIMX (0.82%). In terms of maximum drawdown, PCIMX dropped -12.96% vs PFORX's -13.87%.

PCIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIMX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор