Сравнение PCIG с IBID
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCIG is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIG и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -0.02% | -8.47% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.67% |
Correlation
The correlation between PCIG and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. IBID — Ранг доходности на риск
PCIG
IBID
Сравнение PCIG c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.90 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 23.84 | -24.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и IBID
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -1.28% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -0.55% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.18% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -0.23% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 0.16% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и IBID
Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 0.41% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 0.91% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 1.24% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 2.23% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 2.23% | +16.06% |
Сравнение комиссий PCIG и IBID
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и IBID
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIG has higher volatility (5.93%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -10.40% for PCIG. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.15% for PCIG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор