PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIFX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIFX с USIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCIFX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.

Доходность

Сравнение доходности PCIFX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCIFX

1 день
0.48%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.43%
3 года*
5.55%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.03%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIFX и USIAX

2026 (YTD)
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		0.48%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.22%

Correlation

The correlation between PCIFX and USIAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Intermediate Fixed Income Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с PCIFX:
PCIFX с TAIBXPCIFX с DHRAXPCIFX с OWFIXPCIFX с BFMCXPCIFX с MBOAXPCIFX с FEDUXPCIFX с VBIIX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX

Доходность на риск

PCIFX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIFX
Ранг доходности на риск PCIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIFX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIFXUSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

—

—

PCIFX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIFX и USIAX

Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и USIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIFXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-0.10%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.10%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.03%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCIFX и USIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIFXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.26%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

1.26%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

1.26%

+3.45%

Сравнение комиссий PCIFX и USIAX

PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIFX и USIAX

Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USIAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		4.96%5.04%6.03%5.50%2.79%2.93%4.46%2.61%2.70%1.99%1.86%2.20%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIFX and USIAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIFX и USIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор