PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIFX с FTRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIFX с FTRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.07%/yr vs 2.26%/yr for FTRBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for FTRBX.

Доходность

Сравнение доходности PCIFX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FTRBX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PCIFX уступали акциям FTRBX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.26% соответственно.

PCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.77%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.07%

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.62%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIFX и FTRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		0.65%7.03%3.84%7.82%-13.38%-1.83%8.04%8.66%-0.86%3.27%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		0.15%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%

Correlation

The correlation between PCIFX and FTRBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PCIFX and FTRBX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Intermediate Fixed Income Investments

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PCIFX:
PCIFX с TAIBXPCIFX с DHRAXPCIFX с OWFIXPCIFX с FEDUXPCIFX с BFMCXPCIFX с MBOAXPCIFX с VBIIX
Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX

Доходность на риск

PCIFX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIFX
Ранг доходности на риск PCIFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIFX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIFXFTRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.40

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.15

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.02

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

6.26

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIFX vs. FTRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIFX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIFXFTRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PCIFX и FTRBX

Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и FTRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIFXFTRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-17.49%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-2.80%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-6.21%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-17.49%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-17.49%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.09%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.03%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIFX и FTRBX

PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеют волатильность 1.33% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIFXFTRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.73%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.04%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.89%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.80%

-0.10%

Сравнение комиссий PCIFX и FTRBX

PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTRBX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIFX и FTRBX

Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FTRBX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.54%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		5.48%5.04%6.03%5.50%2.79%2.93%4.46%2.61%2.70%1.99%1.86%2.20%

Часто задаваемые вопросы

PCIFX and FTRBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRBX has higher volatility (1.34%) compared to PCIFX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs FTRBX's -17.49%.

PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIFX и FTRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор