PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIEX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIEX с PCSVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIEX (PACE International Equity Investments) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both mutual funds - PCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by UBS, while PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCIEX returned 10.34%/yr vs 8.72%/yr for PCSVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIEX charges 1.33%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.

Доходность

Сравнение доходности PCIEX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Equity Investments (PCIEX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIEX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции PCIEX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.72% соответственно.

PCIEX

1 день
0.91%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.78%
1 год
23.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.34%

PCSVX

1 день
0.39%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
9.19%
С начала года
17.67%
1 год
25.32%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIEX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIEX
PACE International Equity Investments		9.78%35.07%6.07%20.38%-14.16%12.33%11.17%19.09%-13.58%25.49%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		17.67%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Correlation

The correlation between PCIEX and PCSVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.59

The correlation between PCIEX and PCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCIEX:
PCIEX с BPGLXPCIEX с BNUEXPCIEX с IVFIXPCIEX с PCMNXPCIEX с EPDIXPCIEX с EPDPXPCIEX с USIAX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX

Доходность на риск

PCIEX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIEX
Ранг доходности на риск PCIEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIEX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Equity Investments (PCIEX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIEXPCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

8.79

+0.38

PCIEX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIEX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIEX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIEX и PCSVX

Максимальная просадка PCIEX за все время составила -61.66%, примерно равная максимальной просадке PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIEX и PCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIEXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-62.95%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-9.67%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-34.96%

+19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-34.96%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-46.65%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-10.55%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.10%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIEX и PCSVX

PACE International Equity Investments (PCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIEXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.26%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.57%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.34%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

22.32%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.88%

-6.56%

Сравнение комиссий PCIEX и PCSVX

PCIEX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIEX и PCSVX

Дивидендная доходность PCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности PCSVX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIEX
PACE International Equity Investments		11.71%12.85%13.58%4.22%3.30%8.10%1.35%2.77%8.79%2.13%2.34%1.74%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.01%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCIEX and PCSVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIEX has higher volatility (3.51%) compared to PCSVX (3.26%). In terms of maximum drawdown, PCIEX dropped -61.66% vs PCSVX's -62.95%.

PCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIEX и PCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор