PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCHI с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCHI и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.35%.


PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.33%
1 год
4.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и IBIC


2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF
-4.47%5.19%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.35%2.98%

Correlation

The correlation between PCHI and IBIC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen High Income ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

PCHI vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCHIIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.19

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

16.27

-16.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

56.24

-58.44

PCHI vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и IBIC

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCHIIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-0.90%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.27%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.15%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.10%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и IBIC

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCHIIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.19%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

0.67%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

0.89%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

1.56%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

1.56%

+5.78%

Сравнение комиссий PCHI и IBIC

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и IBIC

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%
PCHI
Polen High Income ETF
8.47%5.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCHI and IBIC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.34% vs -2.38% for PCHI. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.34% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.59% for IBIC.

PCHI is categorized as High Yield Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор