Сравнение PCHI с IBIC
PCHI (Polen High Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCHI is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 4.34% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.35%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.35% | 2.98% |
Correlation
The correlation between PCHI and IBIC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCHI
IBIC
Сравнение PCHI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.19 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 16.27 | -16.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 56.24 | -58.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и IBIC
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -0.90% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.27% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -0.15% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.10% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и IBIC
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.19% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 0.67% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.89% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.56% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.56% | +5.78% |
Сравнение комиссий PCHI и IBIC
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и IBIC
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and IBIC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.34% vs -2.38% for PCHI. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.34% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.59% for IBIC.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор