PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с APBDXPCGTX с TRLVXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с DHRAX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX

Сравнение комиссий PCGTX и UTBPX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCGTX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.37

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.47

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.85

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа UTBPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.45

+0.52

Корреляция

Корреляция между PCGTX и UTBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и UTBPX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности UTBPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и UTBPX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-16.84%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.13%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-16.84%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.10%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.09%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и UTBPX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.54%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.42%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

4.82%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.35%

+1.00%