PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PCGTX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 1.63% против 0.91% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий PCGTX и GBIAX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.10

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.40

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

3.85

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.24

Корреляция

Корреляция между PCGTX и GBIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и GBIAX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и GBIAX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-20.26%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.73%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.07%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-20.26%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-6.78%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.02%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и GBIAX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.54%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.62%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.36%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.98%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.94%

+0.41%