Сравнение PCGTX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGTX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGTX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGTX и DFXIX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
PCGTX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
PCGTX
DFXIX
Сравнение PCGTX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.27 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.57 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.40 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PCGTX и DFXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и DFXIX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и DFXIX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -10.51% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.69% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -10.51% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.29% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.34% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.52% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и DFXIX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.09% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 1.84% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 2.85% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 3.58% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 29.85% | -24.50% |