PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.36% соответственно.

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий PCGRX и SMVTX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

PCGRX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.29

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.46

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

11.87

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCGRX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и SMVTX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и SMVTX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGRXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-54.72%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.46%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.44%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-45.45%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.56%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.28%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.00%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и SMVTX

Текущая волатильность для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) составляет 5.01%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGRXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.31%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.00%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.93%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

20.36%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

20.59%

-1.08%