Сравнение PCGG с IBID
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCGG is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
PCGG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -10.94% | 1.62% | 12.40% | 4.69% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PCGG and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between PCGG and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. IBID — Ранг доходности на риск
PCGG
IBID
Сравнение PCGG c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 7.20 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 29.14 | -30.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и IBID
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -1.28% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -0.55% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -0.55% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -0.22% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 0.13% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и IBID
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.35% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 0.86% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 1.23% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 2.24% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 2.24% | +14.57% |
Сравнение комиссий PCGG и IBID
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и IBID
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (6.36%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -8.84% for PCGG. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор