Сравнение PCFI с BRLN
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, PCFI returned -0.49% vs 3.66% for BRLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.33%.
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFI и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.33% | 5.10% |
Correlation
The correlation between PCFI and BRLN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. BRLN — Ранг доходности на риск
PCFI
BRLN
Сравнение PCFI c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.84 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.54 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и BRLN
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, примерно равная максимальной просадке BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -3.85% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -2.00% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.52% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.33% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.56% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и BRLN
Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PCFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 3.32% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 3.78% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 3.78% | +3.30% |
Сравнение комиссий PCFI и BRLN
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и BRLN
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности BRLN в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.31% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and BRLN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to BRLN (1.51%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs BRLN's -3.85%.
On 1-year performance, BRLN leads with 3.66% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRLN has performed better with a 3.66% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 6.31% for BRLN.
They also come from different issuers: Polen and BlackRock. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор