PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEMX с PCGTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both mutual funds - PCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCEMX returned 10.42%/yr vs 1.55%/yr for PCGTX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCEMX charges 1.20%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у PCGTX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции PCEMX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 10.42% против 1.55% соответственно.

PCEMX

1 день
1.25%
1 месяц
10.47%
С начала года
30.04%
6 месяцев
32.30%
1 год
60.94%
3 года*
24.68%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.42%

PCGTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.30%
1 год
9.62%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEMX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		30.04%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		3.02%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Correlation

The correlation between PCEMX and PCGTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

-0.03

The correlation between PCEMX and PCGTX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с BPGLXPCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с EAEMXPCEMX с PCMNX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с SBIPCGTX с TRLVXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLX

Доходность на риск

PCEMX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXPCGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
1.81

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.16

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.40

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.33

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

11.48

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.81

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.96

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и PCGTX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и PCGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-19.34%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-3.09%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-7.94%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-19.20%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-19.34%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-1.85%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.92%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и PCGTX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

1.85%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

4.40%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

5.67%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

7.16%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.39%

+12.11%

Сравнение комиссий PCEMX и PCGTX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и PCGTX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PCGTX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.77%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.48%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PCEMX and PCGTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEMX has higher volatility (6.64%) compared to PCGTX (1.85%). In terms of maximum drawdown, PCEMX dropped -65.32% vs PCGTX's -19.34%.

PCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEMX и PCGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор