PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		0.24%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.84% соответственно.

PCEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-14.42%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
32.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.49%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий PCEMX и ESCIX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments

Доходность на риск

PCEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.59

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.42

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.47

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

14.33

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCEMX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и ESCIX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.89%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и ESCIX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-48.76%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-36.59%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-48.76%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-0.74%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-13.45%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.49%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и ESCIX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

0.00%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

8.91%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

15.75%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.86%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.64%

-0.35%