PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while IEMG is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и IEMG

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%0.32%

Correlation

The correlation between PCEM and IEMG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between PCEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и IEMG

Секторы
PCEM
IEMG

Технологии

43.3%
35.0%

Потребительский циклический сектор

17.5%
9.5%

Промышленность

13.0%
9.0%

Финансовые услуги

11.7%
18.4%

Здравоохранение

7.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

PCEM
43.3%
IEMG
35.0%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
IEMG
9.5%

Промышленность

PCEM
13.0%
IEMG
9.0%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
IEMG
18.4%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
IEMG
3.7%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
IEMG
6.4%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
IEMG
3.3%

Сырьевые материалы

PCEM

-

IEMG
6.9%

Энергетика

PCEM

-

IEMG
3.8%

Недвижимость

PCEM

-

IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

PCEM

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

PCEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и IEMG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и IEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.03%

—

Сравнение комиссий PCEM и IEMG

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и IEMG

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and IEMG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор