Сравнение PCEM с FRDM
PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности PCEM и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 17.06%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 53.16%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 12.55% | 0.32% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 44.61% | 61.27% | -4.14% |
Correlation
The correlation between PCEM and FRDM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between PCEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PCEM и FRDM
Секторы
PCEM
FRDM
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PCEM
FRDM
Потребительский циклический сектор
PCEM
FRDM
Промышленность
PCEM
FRDM
Финансовые услуги
PCEM
FRDM
Здравоохранение
PCEM
FRDM
Коммуникационные услуги
PCEM
FRDM
Потребительский защитный сектор
PCEM
FRDM
Сырьевые материалы
PCEM
-
FRDM
Энергетика
PCEM
-
FRDM
Недвижимость
PCEM
-
FRDM
Коммунальные услуги
PCEM
-
FRDM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
PCEM
FRDM
Сравнение PCEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.85 | — |
Просадки
Сравнение просадок PCEM и FRDM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEM и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.77% | — |
Сравнение комиссий PCEM и FRDM
PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEM и FRDM
Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCEM and FRDM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.37% for PCEM.
They also come from different issuers: Polen Capital and Freedom Funds. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для PCEM и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор