PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с DFEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.33%
6 месяцев
31.31%
1 год
54.16%
3 года*
25.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и DFEV

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		28.33%32.54%0.40%

Correlation

The correlation between PCEM and DFEV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between PCEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и DFEV

Секторы
PCEM
DFEV

Технологии

43.3%
28.6%

Потребительский циклический сектор

17.5%
10.5%

Промышленность

13.0%
9.8%

Финансовые услуги

11.7%
16.8%

Здравоохранение

7.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

PCEM
43.3%
DFEV
28.6%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
DFEV
10.5%

Промышленность

PCEM
13.0%
DFEV
9.8%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
DFEV
16.8%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
DFEV
3.3%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
DFEV
3.5%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
DFEV
3.4%

Сырьевые материалы

PCEM

-

DFEV
7.4%

Энергетика

PCEM

-

DFEV
7.6%

Недвижимость

PCEM

-

DFEV
1.6%

Коммунальные услуги

PCEM

-

DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

PCEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.10

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и DFEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и DFEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.42%

—

Сравнение комиссий PCEM и DFEV

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и DFEV

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DFEV в 2.04%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.04%2.69%3.17%3.47%3.35%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and DFEV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

DFEV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.43% for DFEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор