PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с AVEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и AVEE

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		13.83%19.80%-0.29%

Correlation

The correlation between PCEM and AVEE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.63

The correlation between PCEM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и AVEE

Секторы
PCEM
AVEE

Технологии

43.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

17.5%
11.3%

Промышленность

13.0%
18.2%

Финансовые услуги

11.7%
9.3%

Здравоохранение

7.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.4%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

PCEM
43.3%
AVEE
22.5%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
AVEE
11.3%

Промышленность

PCEM
13.0%
AVEE
18.2%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
AVEE
9.3%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
AVEE
6.9%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
AVEE
2.8%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
AVEE
5.4%

Сырьевые материалы

PCEM

-

AVEE
9.5%

Энергетика

PCEM

-

AVEE
2.2%

Недвижимость

PCEM

-

AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

PCEM

-

AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

PCEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.05

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и AVEE

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и AVEE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий PCEM и AVEE

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и AVEE

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVEE в 2.03%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.03%2.25%3.26%0.39%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and AVEE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

AVEE has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.42% for AVEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор