Сравнение PCEF с NSTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).
PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и NSTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и NSTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
NSTLX Neuberger Berman Strategic Income Fund | -1.03% | 9.44% | 6.02% | 10.07% | -11.81% | 2.94% | 7.78% | 10.55% | -2.34% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у NSTLX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 6.99% против 4.10% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
NSTLX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и NSTLX
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.
Доходность на риск
PCEF vs. NSTLX — Ранг доходности на риск
PCEF
NSTLX
Сравнение PCEF c NSTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | NSTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.60 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.31 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.94 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.25 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | NSTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.60 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и NSTLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и NSTLX
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности NSTLX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
NSTLX Neuberger Berman Strategic Income Fund | 5.11% | 5.46% | 5.31% | 5.38% | 3.92% | 6.29% | 3.81% | 4.02% | 4.33% | 3.64% | 3.54% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и NSTLX
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и NSTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | NSTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -19.00% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -3.30% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -16.65% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -19.00% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.62% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.71% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.78% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и NSTLX
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | NSTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.61% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.36% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 3.63% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 5.00% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 4.96% | +8.29% |