Сравнение PCCE с FLDB
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 4.16% for FLDB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.63%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.63% | 4.93% | 3.98% |
Correlation
The correlation between PCCE and FLDB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. FLDB — Ранг доходности на риск
PCCE
FLDB
Сравнение PCCE c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.07 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 24.91 | -25.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 91.30 | -91.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и FLDB
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -0.49% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.17% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | 0.00% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.05% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.05% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и FLDB
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.36% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.63% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 0.92% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 1.31% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 1.31% | +24.80% |
Сравнение комиссий PCCE и FLDB
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и FLDB
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FLDB в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.44% | 4.72% | 3.58% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and FLDB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to FLDB (0.36%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, FLDB leads with 4.16% vs -2.41% for PCCE. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.16% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
FLDB has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Polen and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор