Сравнение PCBIX с CTIGX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PCBIX returned 4.72%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCBIX charges 0.67%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.
PCBIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.69%
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCBIX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -8.74% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 12.60% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between PCBIX and CTIGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and CTIGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
PCBIX
CTIGX
Сравнение PCBIX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.92 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 19.45 | -20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.16 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и CTIGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -46.26% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.56% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -29.30% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -46.26% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -1.02% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -18.59% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.92% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и CTIGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.21%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 9.24% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 20.28% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 26.31% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 26.98% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 29.11% | -9.95% |
Сравнение комиссий PCBIX и CTIGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и CTIGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CTIGX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.37% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and CTIGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to PCBIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор