PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCB с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCB с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCB (PCB Bancorp) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, PCB returned 11.68%/yr vs -4.19%/yr for ARKF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCB и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PCB Bancorp (PCB) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCB показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -16.17%.

PCB

1 день
-2.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.92%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.57%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.19%

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCB и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCB
PCB Bancorp		12.92%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%5.84%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between PCB and ARKF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCB Bancorp

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с FMBHPCB с CFBKPCB с LKFNPCB с GSBCPCB с COST
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

PCB vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCB c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCB Bancorp (PCB) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.14

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.03

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.12

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

-0.23

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCB vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCB на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCB и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.14

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PCB и ARKF

Максимальная просадка PCB за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCB и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-78.63%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-38.50%

+27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-38.50%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-75.30%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-37.16%

+33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-34.96%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

20.22%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCB и ARKF

Текущая волатильность для PCB Bancorp (PCB) составляет 6.14%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.36%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

24.47%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

33.66%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

42.79%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

39.77%

-6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCB и ARKF

Дивидендная доходность PCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCB
PCB Bancorp		3.50%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Часто задаваемые вопросы

PCB and ARKF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to PCB (6.14%). In terms of maximum drawdown, PCB dropped -60.93% vs ARKF's -78.63%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCB и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор