PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с XD9U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с XD9U.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE).

PBUS и XD9U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. XD9U.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и XD9U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и XD9U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-3.69%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		-4.68%18.09%24.75%27.28%-20.34%27.77%20.13%31.84%-5.94%8.49%
Разные валюты инструментов

PBUS торгуется в USD, в то время как XD9U.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XD9U.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у XD9U.DE с доходностью -4.68%.

PBUS

1 день
0.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.85%
1 год
17.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

XD9U.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-2.02%
1 год
17.32%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с VV
Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE

Сравнение комиссий PBUS и XD9U.DE

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XD9U.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Доходность на риск

PBUS vs. XD9U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSXD9U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

10.54

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. XD9U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XD9U.DE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и XD9U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSXD9U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между PBUS и XD9U.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и XD9U.DE

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и XD9U.DE

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке XD9U.DE в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и XD9U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUSXD9U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-34.11%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.45%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-23.68%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.15%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.43%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и XD9U.DE

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUSXD9U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.20%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.80%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.18%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.22%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.50%

+2.95%