Сравнение PBTP с IBIF
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while IBIF tracks the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PBTP returned 3.40% vs 3.17% for IBIF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IBIF с доходностью 1.52%.
PBTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.80% | 5.98% | 4.72% | 2.42% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.52% | 7.27% | 3.11% | 3.95% |
Correlation
The correlation between PBTP and IBIF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between PBTP and IBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. IBIF — Ранг доходности на риск
PBTP
IBIF
Сравнение PBTP c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.35 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 9.26 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и IBIF
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -2.50% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.95% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.49% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.55% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.34% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и IBIF
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.61%, в то время как у iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.76% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.46% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 2.07% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.50% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 3.50% | -0.87% |
Сравнение комиссий PBTP и IBIF
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и IBIF
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности IBIF в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.94% | 4.51% | 4.05% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and IBIF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIF has higher volatility (0.76%) compared to PBTP (0.61%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs IBIF's -2.50%.
On 1-year performance, PBTP leads with 3.40% vs 3.17% for IBIF. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBTP has performed better with a 3.40% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBIF.
IBIF has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.80% for PBTP.
PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.10% for IBIF.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор