Сравнение PBSIX с RFIMX

С начала года, PBSIX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBSIX и RFIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и RFIMX.

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.