Сравнение PBSE с XBAP
PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PBSE returned 12.06% vs 14.57% for XBAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности PBSE и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSE показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
PBSE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBSE и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 4.25% | 10.97% | 5.75% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 13.38% | 8.48% |
Correlation
The correlation between PBSE and XBAP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PBSE and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSE vs. XBAP — Ранг доходности на риск
PBSE
XBAP
Сравнение PBSE c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBSE | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.04 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 11.29 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 64.34 | -43.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBSE и XBAP
Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSE | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -14.57% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.30% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.69% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.73% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSE и XBAP
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) составляет 1.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PBSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSE | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.57% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.94% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.62% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 9.98% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 9.84% | -3.23% |
Сравнение комиссий PBSE и XBAP
PBSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSE и XBAP
Ни PBSE, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBSE and XBAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBAP has higher volatility (1.57%) compared to PBSE (1.00%). In terms of maximum drawdown, PBSE dropped -8.35% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 14.57% vs 12.06% for PBSE. On fees, PBSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBSE has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.57% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
PBSE and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBSE and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSE и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор