Сравнение PBRNX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.73% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и PTDIX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PBRNX
PTDIX
Сравнение PBRNX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.70 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и PTDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и PTDIX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и PTDIX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -54.38% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -9.72% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -30.02% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.17% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.54% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.04% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и PTDIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 3.42%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.94% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 7.68% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 13.16% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 13.48% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 13.80% | -5.92% |