Сравнение PBRNX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.08% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и LTRIX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PBRNX
LTRIX
Сравнение PBRNX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.65 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и LTRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и LTRIX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и LTRIX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -51.39% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -10.65% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -26.25% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -31.56% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.57% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.26% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.23% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и LTRIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 3.42%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.45% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.47% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 14.51% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 14.57% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 14.79% | -6.91% |