Сравнение PBRNX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.03% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.65% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям FFFDX по среднегодовой доходности: 6.39% против 7.01% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.39%
FFFDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FFFDX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FFFDX
Сравнение PBRNX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.37 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FFFDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FFFDX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FFFDX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.18% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.31% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FFFDX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -45.53% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -5.50% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -22.58% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -22.58% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.44% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.10% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.46% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FFFDX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.59% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 5.25% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 8.38% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.83% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.96% | -1.08% |