Сравнение PBRG с UYG
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UYG.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и UYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 100.22%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью 4.13%.
PBRG
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 78.28%
- С начала года
- 100.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам PBRG и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 100.22% | 6.30% |
UYG ProShares Ultra Financials | 4.13% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PBRG and UYG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. UYG — Ранг доходности на риск
PBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UYG
Сравнение PBRG c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBRG | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и UYG
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и UYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -97.90% | +50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -1.65% | -36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -63.04% | +50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и UYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 29.17% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.80% | 36.14% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 40.87% | +27.93% |
Сравнение комиссий PBRG и UYG
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UYG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и UYG
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 11.21% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and UYG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 11.21%, compared with 0.00% for PBRG.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 0.95% for UYG.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и UYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор