Сравнение PBRG с SOXL
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 110.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.
PBRG
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -27.22%
- С начала года
- 110.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам PBRG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 110.89% | 7.59% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 8.94% |
Correlation
The correlation between PBRG and SOXL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PBRG
SOXL
Сравнение PBRG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.47 | +6.67 |
Просадки
Сравнение просадок PBRG и SOXL
Максимальная просадка PBRG за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -90.46% | +55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -34.93% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -35.01% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 106.94% | -36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 108.10% | -37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 99.53% | -28.92% |
Сравнение комиссий PBRG и SOXL
И PBRG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и SOXL
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and SOXL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PBRG.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор