Сравнение PBRG с IFED
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 110.89%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.93%.
PBRG
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -27.22%
- С начала года
- 110.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 110.89% | 7.59% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.93% | -0.34% |
Correlation
The correlation between PBRG and IFED is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. IFED — Ранг доходности на риск
PBRG
IFED
Сравнение PBRG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.64 | +6.50 |
Просадки
Сравнение просадок PBRG и IFED
Максимальная просадка PBRG за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -22.36% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -5.89% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.84% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 16.21% | +54.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 19.87% | +50.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 19.87% | +50.74% |
Сравнение комиссий PBRG и IFED
PBRG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и IFED
Ни PBRG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and IFED have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PBRG.
PBRG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор