Сравнение PBQQ с PQJA
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBQQ returned 20.98% vs 22.65% for PQJA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBQQ показывает доходность 9.10%, а PQJA немного ниже – 8.72%.
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
Correlation
The correlation between PBQQ and PQJA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PBQQ and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PQJA — Ранг доходности на риск
PBQQ
PQJA
Сравнение PBQQ c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.36 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 16.33 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PQJA
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -14.72% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -6.77% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.09% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.65% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.39% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PQJA
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.20% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 6.66% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 8.24% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.42% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.42% | -1.54% |
Сравнение комиссий PBQQ и PQJA
И PBQQ, и PQJA имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PQJA
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PQJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PBQQ and PQJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQJA has higher volatility (1.20%) compared to PBQQ (1.07%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 20.98% for PBQQ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ and PQJA have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PQJA.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор