Сравнение PBPNX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.22% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 13.43% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
PBPNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.99%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PADLX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PADLX
Сравнение PBPNX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.74 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PADLX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.97% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PADLX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -18.87% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -3.63% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -18.87% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.66% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.95% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.07% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PADLX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.04% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 3.28% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 5.82% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.63% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 7.55% | +3.03% |