Сравнение PBOG с CPSF
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. PBOG is passively managed, while CPSF is actively managed. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for CPSF.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и CPSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CPSF с доходностью 3.34%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.14K | $31.44K | $44.40K | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и CPSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 3.34% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PBOG and CPSF is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. CPSF — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSF
Сравнение PBOG c CPSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | CPSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и CPSF
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки CPSF в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и CPSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | CPSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -2.89% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | 0.00% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.33% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и CPSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | CPSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 2.08% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 2.74% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 2.74% | +21.59% |
Сравнение комиссий PBOG и CPSF
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CPSF в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и CPSF
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CPSF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and CPSF have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPSF.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CPSF.
PBOG is categorized as Energy Equities, while CPSF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Calamos. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.69% for CPSF.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и CPSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор