PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с LCTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBMPX с LCTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) and LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PBMPX returned 1.67%/yr vs 4.84%/yr for LCTRX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PBMPX charges 0.78%/yr vs 2.33%/yr for LCTRX.

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и LCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у LCTRX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям LCTRX по среднегодовой доходности: 1.67% против 4.84% соответственно.

PBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.41%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
1.67%

LCTRX

1 день
0.09%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.93%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.40%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMPX и LCTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		0.19%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		1.87%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%

Correlation

The correlation between PBMPX and LCTRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.16

Over the past year, PBMPX and LCTRX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с PBCKXPBMPX с VTIP
Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с FISPXLCTRX с AAIIXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX

Доходность на риск

PBMPX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXLCTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.60

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
5.58

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.95

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.22

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

17.54

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. LCTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа LCTRX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и LCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXLCTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.60

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

2.23

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и LCTRX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и LCTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMPXLCTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-26.09%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-1.17%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-1.33%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-3.82%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-23.93%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.12%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и LCTRX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMPXLCTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.58%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

1.43%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.91%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

2.44%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.31%

-1.49%

Сравнение комиссий PBMPX и LCTRX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и LCTRX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности LCTRX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.27%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%0.00%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.20%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PBMPX and LCTRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBMPX has higher volatility (1.48%) compared to LCTRX (0.58%). In terms of maximum drawdown, PBMPX dropped -19.69% vs LCTRX's -26.09%.

LCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMPX и LCTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор