Сравнение PBMPX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PBMPX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.60% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и GUGAX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PBMPX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PBMPX
GUGAX
Сравнение PBMPX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.98 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.66 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и GUGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и GUGAX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и GUGAX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -38.57% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.08% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -20.53% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -23.06% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.72% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -11.29% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и GUGAX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.84% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.03% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.57% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.44% | -0.64% |