PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		-1.44%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%6.57%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PBMFX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PBMFX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.01%
3 года*
0.36%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer AMT Free Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с MYFRXPBMFX с XILSXPBMFX с FGNSXPBMFX с PIGFXPBMFX с PCGRXPBMFX с DMREX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PBMFX и USMTX

PBMFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PBMFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

3.86

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

6.92

-6.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

3.29

-2.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

6.97

-6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

36.30

-36.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMFX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.86

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

2.60

-2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.09

-1.64

Корреляция

Корреляция между PBMFX и USMTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMFX и USMTX

Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.64%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBMFX и USMTX

Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-1.98%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-0.40%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-1.92%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-0.30%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-0.19%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

0.08%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMFX и USMTX

Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.22%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

0.40%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

0.70%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

0.72%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

0.75%

+5.86%