PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBMFX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMFX с SGOV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

PBMFX управляется Amundi US. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBMFX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между PBMFX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBMFX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBMFX:

-0.20

SGOV:

21.07

Коэф-т Сортино

PBMFX:

-0.18

SGOV:

479.39

Коэф-т Омега

PBMFX:

0.97

SGOV:

480.39

Коэф-т Кальмара

PBMFX:

-0.12

SGOV:

490.95

Коэф-т Мартина

PBMFX:

-0.61

SGOV:

7,793.55

Индекс Язвы

PBMFX:

3.29%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

PBMFX:

10.79%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

PBMFX:

-24.08%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

PBMFX:

-13.85%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBMFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

PBMFX

С начала года

-4.86%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-4.72%

1 год

-2.10%

5 лет

-1.70%

10 лет

1.24%

SGOV

С начала года

1.52%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBMFX и SGOV

PBMFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBMFX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMFX
Ранг риск-скорректированной доходности PBMFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBMFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBMFX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMFX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMFX и SGOV

Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SGOV в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		3.10%3.08%2.87%2.38%1.97%3.06%2.69%2.94%2.70%2.97%3.62%3.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBMFX и SGOV

Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBMFX и SGOV

Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...