PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMFX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBMFX с PIGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBMFX (Pioneer AMT Free Municipal Fund) and PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) are both mutual funds - PBMFX is a Municipal Bonds fund managed by Amundi, while PIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PBMFX returned 0.86%/yr vs 14.57%/yr for PIGFX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PBMFX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for PIGFX.

Доходность

Сравнение доходности PBMFX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBMFX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PIGFX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции PBMFX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 0.86% против 14.57% соответственно.

PBMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.65%
3 года*
1.55%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.86%

PIGFX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.95%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.41%
1 год
15.29%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.86%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMFX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		1.53%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%6.57%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		3.92%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Correlation

The correlation between PBMFX and PIGFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

-0.10

The correlation between PBMFX and PIGFX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с XILSXPBMFX с MYFRXPBMFX с FGNSXPBMFX с ATOIXPBMFX с DMREXPBMFX с PCGRX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Доходность на риск

PBMFX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMFX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMFXPIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.11

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

3.63

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMFX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIGFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMFX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMFXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PBMFX и PIGFX

Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и PIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMFXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-44.04%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-14.32%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-19.99%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-27.12%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-31.47%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-1.30%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.38%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

4.32%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMFX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) составляет 1.76%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMFXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.70%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

10.84%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

14.11%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

18.71%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

18.90%

-12.26%

Сравнение комиссий PBMFX и PIGFX

PBMFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMFX и PIGFX

Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PIGFX в 18.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.95%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		18.46%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Часто задаваемые вопросы

PBMFX and PIGFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIGFX has higher volatility (3.70%) compared to PBMFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, PBMFX dropped -24.21% vs PIGFX's -44.04%.

PBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMFX и PIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор