PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMFX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMFX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Pioneer Fund (PIODX).

PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMFX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMFX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		-1.44%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%6.57%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PBMFX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PBMFX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 0.71% против 15.23% соответственно.

PBMFX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.01%
3 года*
0.36%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с MYFRXPBMFX с XILSXPBMFX с FGNSXPBMFX с PIGFXPBMFX с PCGRXPBMFX с DMREX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PBMFX и PIODX

PBMFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund

Доходность на риск

PBMFX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMFX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMFXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.44

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.08

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.44

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

10.94

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMFX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMFX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMFX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMFXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.44

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между PBMFX и PIODX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMFX и PIODX

Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.64%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PBMFX и PIODX

Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMFXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-53.40%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.75%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.55%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-30.14%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-7.26%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.62%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.84%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMFX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) составляет 1.84%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMFXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.29%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.88%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

21.56%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

19.11%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

18.80%

-12.19%